交易系统 · 专题笔记

要寻找那些合适的建仓形态，摒弃糟糕的建仓形态。

低概率小仓位，高概率大仓位。这样就不会担心损失过大，不会对交易太过在意。

不会太过在意，才会“当机立断”。消除恐惧的办法就是减小仓位，然后在出现好机会的时候立即入场。

Book2，P42

• 交易区间中，向上或向下的概率都是50%

• 趋势存在时，顺势方向有后续的概率是60%

• 强劲大趋势存在时，若当前图表也存在强劲的趋势行情，则后续趋势延续的概率有70%

• 处于交易区间，突破失败的概率为80%，做反手的概率胜率会非常高

Book2，P135

一根K线，在没收线之前可能是一根大阳线，或者是某个高2，看着非常像是要向上突破。

但假若它同时在跌破前一根K线低点的时候，也是一个低2做空形态，就要考虑到这次上涨很可能是一个陷阱，在高处有更多的空头做空，而不是多头做多。

因此一笔交易要考虑正反面，要考虑大趋势大背景，思考此处是否是一个陷阱。而若能识破陷阱，那就是一个绝佳的入场位置。

Book2，P332

当你觉得市场可能有很高概率会作某事时，要同样提防它做出完全相反的事情，因为你认为某件高概率发生的事情或许并没有那么高。

市场有时会否定你，但你不能否定市场，价格就是真理。而当市场与你期望的走势相反时，你就应当平仓，否则就会陷入痛苦。

你可以抱有市场如何行进的预期，但不要交易你的预期或心中所想，而是要依照你看到的价格行为来交易。

Video 37A 0:15

• 我在哪里入场？

• 我在哪里止损？

• 我在哪里离场？

• 市场对我不利，我该怎么办？

• 我是否要加大仓位？

• 我的风险有多大？自己是否能承受？

• 我预期要盈利多少个点？

• 我有多大可能这笔交易会获利？

没有完美的交易，合理的建仓形态只是一些具有数学优势的入场出场形态。重点不在于你的入场位，在于你的交易形态与逻辑，以此确信优势是否站在你这边。

Video 37A，16:30

• 不要亏钱

• 赚钱

• 赚更多的钱

90%的时间应依序关注前两条，首先保证自己不亏钱，其次努力赚钱。

Video 37A, 22:55

所谓完美的市场行情，会同时满足下面的要求：

• 建仓形态清晰

• 高胜率

• 高盈亏比

但由于市场上绝大多数都是最聪明的交易者，因此一旦出现这种优越行情，会被迅速修正。

也即，所有人都试图交易，形成买入/卖出高潮，随后突然消失，没有任何人愿意当对手方。优秀的交易信号成为了一次剥头皮交易。

有些人错过了完美建仓形态，他们选择回调入场；

有些人认为自己完美入场，但行情前行不远就回调，会快速清仓并反手操作。

Book2，P360

个人交易者通过优秀的读图能力来创造盈利机会，最顶尖的交易者可能胜率能达到70%或更高。

当盈亏比位1：1的前提下，他们可以赚取非常高的回报率。世界上最出色的交易者多为主观交易者。

每位优秀的交易者风格有所不同，有的进行日内交易，有的会持仓数月或数年，有的喜欢高盈亏比低胜率，有的喜欢低盈亏比高胜率。

Book2，P361

• 做超过70%高胜率的剥头皮交易，需要盈亏比至少为1：1，比如2个点换2个点。

• 做胜率在60%的波段交易，至少保证1：1的盈亏比。

• (60% part1) 1. Stop Order进场：

• 上涨趋势至均线的高2回调买入，下跌趋势至均线的低2回调附近卖空。

• 上涨趋势中的楔形牛旗买入，下跌趋势中的楔形熊旗回调做空。

• 上涨趋势中的牛旗突破中的突破回调买入，下跌趋势中的熊旗突破中的突破回调卖空。

• 上涨趋势中的强劲急速拉升中的高1回调买入，下降趋势中的强劲急速下跌中的低1回调卖出。

• 区间顶部低2卖空，区间底部高2买入。

• 趋势反转行情中，在市场强势突破重大趋势线后，在其测试原趋势极值形成一根良好的反转信号k线中寻找反转。通常要等待在底部出现一个更高/低高点，或在顶部出现更低/高低点。

• 强劲的末端旗形反转。

• 下跌阶梯形态的第3/4轮中买入，测试前一轮下跌的低点，上涨阶梯形态的第3/4轮中卖空，测试前一轮上涨的高点。

• (60% part2) 2.Limit Order/市价订单进场：

• 强劲上升突破的急速拉升以市价入场或收盘入场，或用Limit Order在前一根K线低点下方买入。（下降同理）

• 不够强劲的突破，在等距行情目标位附近的下行突破中买入。比如当AB=CD目标位，或是区间等距上破/下破的目标位。

• 强劲反转，或交易区间的波段高点/低点处，用限价单进行反手。

• 在逆势力量不足的，均线上方的牛旗/均线下方的熊旗的前一根K线的低点/高点用限价订单买入/卖空。

• 向上突破牛旗的上涨K线下方买入，向下突破熊旗的下跌K线上方卖空，预期出现突破回调

• 3.胜率约为50%的行情，盈亏比至少为1.5：

• 交易区间中分批建仓的首次入场

• 窄幅交易区间中买入或卖空，预计突破并创造高盈亏比行情

• 趋势可能反转下跌时在更低高点卖空，趋势可能反转上涨时在更高低点买入。入场点可能位于区间中心因此胜率大概50%，但盈亏比几乎等于2：1。

• 4.胜率约为40%的行情，盈亏比至少为2：1

• 下跌趋势底部买入，上涨趋势顶部卖空。（明显的支撑阻力位）

• 5.根据情况不同胜率介于40%-60%，40%时盈亏比至少为2：1

• 突破测试时用限价订单反手入场

• 上涨趋势或交易区间底部，用限价订单在低1/2信号K线的下方买入，反之亦然。\
  比如楔形顶后反转下跌的高1/2上方卖空。

• 在磁体位反手，比如上涨趋势的等距上涨目标位，下跌趋势的等距下跌目标位。

• 在持久下跌趋势中的抛售高潮收盘价买入，在持久上涨趋势中的买入高潮收盘价附近卖空。

Book2，P362-363

一个简单的方式是评估胜率和盈亏比。

比如：

• 胜率是否有60%？是否能拿到1：1？如果均满足，便可以做这笔交易。

• 胜率是否有50%？是否能拿到2：1？如果均满足，便可以做这笔交易。

• 胜率是否有40%？是否能拿到>2：1？如果均满足，便可以做这笔交易。

Book2，P366-367

进场时机并不是决定性的。如果观察成交量图表，会发现每一根K线都存在巨额的成交量，说明在这些位置有大量的机构认为是好的入场。

因此当你学会阅读图表，只要你的交易是正期望的，那你可以在几乎任何位置安排优质的交易。

Video 37B, 2:30

对于波段交易而言

• 若你无法确认止盈在哪里，默认设置为2倍盈亏比。\
  因为波段交易是胜率较低(40%)的交易，那么设置为2倍盈亏比，40%的胜率是有数学优势的。

• 也可以根据支撑阻力位来确定离场的位置。

Video 37B, 38:40

我之所以能持续盈利，是因为：

1. 我客观识别自身优势。机会存在则交易，不存在则静观。\
   不找借口、不做辩解、不强行交易。

2. 我预先界定每笔交易的风险。\
   在我的交易周期内，市场出现什么信号代表这笔交易失效？

3. 我完全接受风险，否则宁愿缩减规模或放弃机会。\
   这意味着，对于愿意投入的试错资金，我内心毫无矛盾。

4. 我毫不犹豫地执行优势交易。

5. 我持续监控犯错倾向（通过交易日志）。

6. 在市场给予盈利时及时兑现（分批平仓）。

7. 我绝不违背这些成功法则。

——Mark Douglas

问题整理：

• 精力不好——作标普都是22:30以后，有时很困。执行的速率和观察盘面的细致程度都会受影响。

• 随意开单——实盘总有些奇思妙想，比如认为某处可能要反转。忍不住想进去尝试赚取大利润，结果却止损。

• 不设置止损或手动修改止损——本质是损失厌恶。

• 急着赢回来——输了总想赢回来，放大风险与开单条件，高频操作，高频亏损。

后果：

• 精力不好影响决策效率，看错脉络时而有之，另外大脑经常不能约束自己按照SOP行事。

• 随意开单胜率极低，进去就会浮亏，说明自己并没有看懂市场。

• 不设置止损，只靠人脑止损会无限放宽，让自己越输越多。必须要有合理止损。

• 上头开单，会放宽条件，盲目且大量、多次入场，进一步放大风险，放大亏损。

解决方案：

• 奇思妙想出现后，先尝试反驳自己。如果能说出2个以上不好的理由，此单作罢。

• 整理成SOP挂在交易界面上，时刻提醒：

[[./【开单SOP】每次开单前的自我叩问——.md]]

• 如果精力不好，停止交易，早睡早起。

• 不要急着赢，想赢的唯一办法就是——确立自己的交易系统，永远交易自己的计划与预期，然后细水长流。

1. 是否感觉精力很差，无法清晰明了地执行交易计划？

2. 如果是，去睡觉

3. 如果不是，继续往下

4. 这一单是否是你一时兴起而为之？

5. 如果是，不做。

6. 如果不是，继续往下。

7. 这一单是否是你发生亏损，心情焦虑，想要急迫地扭亏为盈，放大风险的上头单？或者害怕错过，在未出现明确信号之前就入场的订单？

8. 如果是，不做。

9. 如果不是，继续往下。

10. 这一单是否属于你的交易系统？

11. 如果不属于，不做。

12. 如果属于，继续往下。

13. 这一单是否至少是你的交易系统里符合最低建仓要求、有合理止损、能自信说没有问题的一单？

14. 如果不是，不做。

15. 如果是，继续往下。

16. 这一单你是否已经看清市场脉络，并且是能劝说自己以至少2-3个理由入场的交易机会？

17. 如果不是，不做。

18. 如果是，开单。

觉察情绪——

• 明确很多不愿输、不愿亏损、急于扳回一城的「如鲠在喉」的负面情绪只是自我内耗，因此这些情绪都是无意义的。

• 首先先觉察到这些情绪，其次当情绪本身已无意义的前提下，应当立即抛弃，并转到「我如何解决自己犯的错误」的环节上。

解决问题——

• 你是否无法消化自己的情绪？

• 这一仓是你对市场脉络的误读吗？

• 如果是，复盘时明确错误，下次更小心谨慎即可。无须给自己添堵。

• 这一仓符合系统吗？止盈止损合理吗？风险控制得当吗？

• 如果均符合，这一单损了就完全不须在意。

• 如果不符合系统，就要重复阅读上方的开单SOP，每犯错一次上一次思想钢印。

• 如果风险控制不得当，那么下次针对此种情况就需要减半仓位，用不在意的风险开仓。

• 如果止盈止损不合理导致提前出场亏损或错过利润，那么就需要打磨系统，规范开仓逻辑。

如果想要尽可能扩大利润，可以先标记出大时间级别，路径上所有可能障碍你的磁体，然后一一观察他们被触及时的表现——

• 如果碰到没事或出现小反转，就继续持仓。

• 如果碰到出事了，那就要定义「什么程度的逆势运动会令你想要离场」。

FOMO？不耐心等机会？

问题详情——

• 牛市中面对暴涨，害怕入场，但又想以任何理由买进，犹犹豫豫最后在阶段性顶部才买入，而被套住之后又开始懊悔刚才的行为，想要急迫割肉离场。割完之后又暴涨……

• 牛市中往往出现各种“过涨”，自己评价已经抛物线了，三推了，但还在涨。过涨的标的不知道怎么追，一直看着它涨，自己却还空仓，各种焦虑。

解决办法——

• ？

按规则做单赚少了不开心？不按规则做单赚多了又不开心？

问题详情——

• 按规则做单，有时会发现与波段交易者相比赚的不够多。但如果强迫自己拿多，总是会想“哪怕止盈了也不是我的系统，无法长期盈利“，对意外之财的获取也不开心。

解决办法——

• 既然”意外之财“的获取，亏了不开心，赢了也不开心，那为何还要做？按规则止盈就好，如果想拿得远，就让规则规定你什么情况下可以继续持有就好。

• 多思考按规则严格止盈止损的好处——正期望，收入稳定，有底气。尤其我若是没有底气，盘中会有滑稽操作。若有底气还亏损，解决办法仅仅是修正规则，非常简单，没有心理负担。

• 认识到规则严格一定会有所失，也有所得。因此，需要让规则给予自己正反馈。而正反馈的路径只有一种：坚持长时间用这种方式做单。让自己的收入持久、稳定、不过分不猛烈。

随意惯了，总是管不住开仓？进去了又开始害怕，习惯性点平仓？

问题详情——

• 有的时候看到一个差不多的形态，直接跳过SOP去点开单。往往注意力不集中/亏多了/精力差的时候这么犯病操作的概率会提升。

• 点进去大多数情况不如预期，此刻又突然反向思考，觉得自己应该做错了，找各种理由亏本离场。

解决办法——

• 如果觉得晚上很累，就不做单了，去睡觉。

• 可能需要把sop打印出来，挂在电脑旁边醒目的位置。

今日不顺，想翻盘？不能接受自己亏损结束一天？

问题详情——

• 往往开仓第一单就亏，后面越亏越上头，反复开单，然后越亏越多。回顾账户的亏损，更是绞尽脑汁在每一个收线的K线后找理由入场。

• 如果暂时盈利，因为1-2单的亏损回吐，也会非常着急想赢回来，后面可能各种着急下单，越亏越多。

解决办法——

• ？

• 不要在交易区间顶部附近做多；\
  不要在交易区间底部附近做空。\
  不要在交易区间中轴朝任意方向做单。

• 不要在窄幅下降通道做多；\
  不要在窄幅上升通道做空。

• 不要在宽幅下降通道的下缘做多剥头皮；\
  不要在宽幅上升通道的上缘做空剥头皮。

• 不要在宽幅下降通道的强劲上升趋势中做急赴磁体；\
  不要在宽幅上升通道的强劲下降趋势中做急赴磁体。

• 若突破后的第二推入场位置不好，就不要进场，但可以在即将触及磁体时入场。

• 不要猜底，不要摸顶。\
  不做除对决线外任何反转交易。

• 不要在趋势没有回调且没有提前入场的前提下入场，此时应该等待回调。

• 不要在止损将到未到之时手动止损。要么根据脉络早止损，要么不止损。

• 不要作两种突破：

• 突破后没有跟进，收反向K线或十字星。

• 突破后没有成功测试，形成突破回踩建仓形态。